股指期货套利策略研究, 展期风险：当事件性套利的到期日比持有的期货合约交割期限要长时，必须将期货合约向前延展，包括将一个期货合约平仓同时买入另一个到期日较晚的期货合约头寸，并可能向前延展多次。 量化投资策略就是利用量化的方法，进行金融市场的分析、判断和交易的策略、算法的总称。所谓的量化就是通过海量的数据客观分析决策，利用模型扑捉价差，获得持续稳定的收益，从而避免了人为主观因素干扰。对冲即利用配对交易寻找套利空间，无视熊牛市，市场涨跌均可获利，从而规避系统 美元上涨加剧了新兴市场货币贬值压力，人民币也未能幸免。5月30日，外汇交易中心数据显示，人民币兑美元汇率中间价报6.4207，呈现五连跌，这一 《证券日报》记者从中国外汇交易中心获悉，10月9日，在岸人民币兑美元汇率报6.3453，较上一个交易日上升0.13%，创下8月12日以来新高。 人民币在岸离岸价差倒挂 热钱丧失套利空间-中新网 2、外汇期货套利 外汇期货套利交易是套利者同时买入和卖出两种相关的外汇期货合约，过一段时间再将手中 的合约同时平仓，从两种合约的相对价格变动中 获利。外汇期货套利可分为三类：跨市场套利、 跨币种套利以及跨月套利。 期权无风险套利策略在我国市场应用的实证研究-在经过漫长的等待和长期测试运行之后,2015年2月9日以上证50etf为首发产品的中国期权市场终于正式上市运营了,它标志着中国在金融衍生品交易市场的探索和发展的道路上又向前迈出了坚实的一步。几 一文深度了解cta以及其套利 当然，cta策略研究对象也包括股票、外汇和期权等任何有一定历史公开量价数据的品种。 思想就是用前一期最优的参数来代入当前期的策略中，不断的向前推进，日后有时间在实现。
我国国债期货定价效率及期现套利研究-我国从1992年开始实行国债期货试点交易,由于交易制度缺失、市场环境不成熟等原因,在历经了不到三年的时间后以失败告终。阔别市场18年,国债期货于2013年9月6日在中国金融期货交易所重启上市,标志 中证网讯 国家外汇管理局4月29日消息，为推进外汇管理改革，促进贸易投资便利化，支持实体经济发展，防范跨境资金流动风险，日前发布《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》。《通知》从四方面分9项措施推进贸易投资便
人民币汇率信心堪比黄金 - 盘古智库 - 中国经营网_中国经营报
"国债期货"6日在国内市场重新登场。专家指出，作为金融市场的一项重要风险管理工具，国债期货上市将进一步强化对冲套利投资趋势。随着融资融券股指期货国债期货相继推出，金融市场正加速进入量化对冲和套利时代。按照规则，国债期货并不限制普通投资者的参与，但面对迄今最具专业性 第三就是扩大外汇投资的供给，包括使用人民币的真实需求，这三方面应该是共同作用于将现在的离岸市场套利价格差做有效的缩窄。 主要的逻辑点在于因为现在在岸的外汇市场当中，汇率市场相对来说因为收到了中间价的控制，所以说市场的整个容量相对比较
上海澎博博易大师使用说明 （5.0版） 上海澎博财经资讯有限公司 2013年07月 文档记录 文字处理：梁培 . 图片处理：梁培 . 文档校对：梁培、马惠倩、潘庆、唐飞、罗翼 审核人：梁培 面向对象：软件使用者 修改记录 作者 修改描述 修改日期 梁培 初稿 2013年07月29日 梁培、马惠倩、潘庆、唐飞、罗翼 导语： 随着中国经济的增长与全球化趋势日益明显，中国海外投资不断增加。近几年，如李嘉诚、王健林等中国富豪名人们投资海外的脚步都没有停歇。同时投资领域也不再局限于某些特定国家的特定领域，投资目标从高科技到房地产、旅游、金融，甚至消费品等各领域都有涉及。2014年，我国对外 本文关键词：中国国债期货基差套利研究，，由笔耕文化传播整理发布。 【摘要】：国债期货自1976年推出以来,经过近40年的发展,目前已经非常成熟,被各类金融机构广泛作为有效的利率风险管理工具。我国曾于上世纪90年代进行国债期货交易试点,但由于经济金融环境不成熟等原因,发生了一系列违规 2020年期货从业资格考试备考习题（3.24） 【导语】2020年期货从业资格备考已经开始，初次考试的考生难免出现畏惧困难的情绪，为帮助广大考生提升学习效率。无忧考网整理了期货从业资格考试备考习题，提供高质量习题，快来练习吧!期货从业资格《期货基础知识》备考习题：外汇期现 美股昨日大跌，套利交易与美国投资者抛售美元并买入日元以偿还日本银行贷款。英国脱欧协议接近达成的消息促使投资者抛售因避险而买入的美元。 美股大跌推动套利交易 美股大跌，波动加剧为市场主题。标普500指数连续第5个交易日下跌，收低20点。 fx168期货频道网站囊括国内外期货市场商品信息,设立最有可看性的国内外持仓分析系统以及行情分析工具,众多期货公司专家云集,为您提供股指期货,农产品期货,黄金期货,贵金属期货,能源化工期货的全方位资讯及数据