[原创]VIX解密（一） $VIX $恐慌指数(30天)(VIX)$ $恐慌指数做空 … 在spx庞大的期权链中，与vix有关系的只有2支——离30天最近的。例如今天用于vix计算的spx期权链为5月19日和5月26日。打开这2支期权链，剔除所有没有交易的行权价格，其他所有行权价的iv进行加权计算，得出了最终的vix结果。 VIX指数衍生品交易 基础篇 VIX期货及其特性 | 权翼量化金融 vix期货价格相对于spx指数的负相关性. 前文我们讲到vix指数与spx股指存在稳定的强负相关性，自2000年至今，vix与spx日收益率的相关系数高达-73.8%。由于vix不存在现货产品，其间的风险分散优势难以获得。 C-VIX：中国版VIX编制手册强势来袭！_weixin_38754123的博客 …
标准普尔500指数期权看涨策略的一个显著优点是，最大可能的损失是有限的，并且等于购买spx看涨期权所支付的金额。 假设标普500指数下跌了15%，将标准普尔500指数推低至693.55点，远低于820点的期权交易价格。 股指期货（以股价指数为标的物的标准化期货）_百度百科 股指期货（Share Price Index Futures），英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。
而在2003年，cboe对最初的指数编制方法进行了修改，同时选择标普500指数（spx）期权为标的，将其作为新的计算基础，又纳入了更多不同执行价格的 想要做空美股标普指数，求spx和spy的区别 谢谢 - 各位好，新人一枚，看到美股目前的趋势 想要参与下做空美股指数，目前看有两个标的，spx期权和spy（指数、期权） 上面三个标的分别有什么不同 在哪里可以找到相关 希望各位帮助 谢谢！ 指数上涨 - 投资组合从所有高于看涨期权定约价的价格上行中受惠。指数水准高过995，看涨期权卖单头寸中的亏损就同标的投资组合中的获益对冲。看跌期权不具任何价值而到期。 指数下跌 - 投资组合有对市场下行的保护。指数水准低于880，看跌期权买单头寸中 如果yzx价格不动或是上涨，看跌期权在合约到期时就没有任何价值，而你就损失了整个"保险"权利金的3,412.50美元。 芝加哥期权交易所为你的特殊的投资和投资组合的需要提供了各种各样的指数，包括 DJX（道琼斯指数期权） ， OEX（基于标普100指数的期权） 和 SPX 我们通常将期权的价格称为“权利金”或者“期权费”，该价格也是投资者在交易所里买卖期权的市场价格。 2.1、期权理论价格. 期权理论价格由内涵价值、时间价值两部分组成。内涵价值（Intrinsic Value)，指立即履行合约可获取的总利润。
新的vix指数以美国股票的核心指数标准普尔 500®指数(spxsm)为基础，通过聚合 spx 看跌期权和看涨期权的加权价格来估计广泛的执行价格的预期波动性。 2014 年，CBOE 增强了 VIX 指数，将 SPX WeeklysSM 系列纳入其中。 标准普尔500指数期权怎么买 - qqzxw8.com
芝加哥期权交易所_百度百科 芝加哥期权交易所（Chicago Board Options Exchange, CBOE）成立于1973年4月26日，是由芝加哥期货交易所（Chicago Board of Trade, CBOT）的会员所组建。在此之前，期权在美国只是少数交易商之间的场外买卖。CBOE建立了期权的交易市场，推出标准化合约，使期权交易产生革命性的变化。 高盛：VIX期权暗示市场离正常化“越来越远”_财经频道_新浪网-北美